Ознакомьтесь с Условиями пребывания на сайте Форнит Игнорирование означет безусловное согласие. СОГЛАСЕН
ВХОД
 
 
Короткий адрес страницы: fornit.ru/9026 
Вернуться к исходному документу
Прибыльность стратегии «инвестиций наугад» доказана научно
Страницы: 1 2 3 4 ВСЕ 
   Айк список всех сообщенийИмеет права полного администратора сайта - админ Качества Айк, оцененные другими пользователями Оценок: 4 Сообщений: 3768  Сообщение № 11489 показать
ответ -только после авторизации

>>> Сейчас HFT в авангарде. Миллионы ордеров в секунду. Тысячи сделок. Это вообще без рисковая технология, технологический инсайд. Но запустить такой стартап не дешево. Горизонт прогноза там миллисекунды.

Слышал истории про разоренные компании, которые работали на такой "без рисковой" технологии, разорялись они быстро, да :)



25.03.2013г. 22:55:26
 
   Aglas список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества Aglas, оцененные другими пользователями Оценок: 3 Сообщений: 484  Сообщение № 11490 показать
ответ -только после авторизации
автор: gadget сообщение 11488
Индивидуально это.


Поэтому кто-то в экстремальном программировании, кто-то в классическом варианте (тех-задание, реализация, тестирование, демонстрация конечному пользователю).

Кто с помощью какого-то метода способен проявить свои сильные стороны, показать эффективность и заявить о себе, тот этот метод и потащит за собой в массы.

автор: sergish сообщение №11485
Как определить порог, когда нужно прекращать думать и начинать действовать?

Наверное, тяжело дать оценки для всех. Как уже было сказано - индивидуально. Я в свое время считал, что существует универсальный идеальный механизм ведения проекта, решения задач... оказалось нет.
Мне кажется, важна именно сплоченность группы и ее способность понимать друг друга, тогда вопрос о том, когда уже смысла думать нет - отпадает, уже все становится понятно. Но, это в идеале..

25.03.2013г. 23:21:18
 
   kak список всех сообщенийИмеет права полного администратора форума - модератор Качества kak, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Мужской Сообщений: 775 Телефон: +79217162023  Сообщение № 11491 показать
ответ -только после авторизации
Справочно: Как компьютеры повлияют на нашу жизнь: взгляд из 1962 и 1988 годов, http://science.compulenta.ru/742274/

25.03.2013г. 23:39:20
 
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11492 показать
ответ -только после авторизации
автор: Айк сообщение 11489
Слышал истории про разоренные компании, которые работали на такой "без рисковой" технологии, разорялись они быстро, да

Да. Это масштабируемая деятельность. Тут победитель забирает всё. Огромная конкуренция. Разорённых гораздо больше разоривших.
http://www.russian-trader.com/forums/content/84-pravdyuk_likbez-dlya-nachinayuschih

Но обороты и стабильность у HFT куда выше. Однако это ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСАЙД. И долго это продолжаться(flash-orders etc...) не может. Запретят, придумают новые способы. Есть масса способов облапошить честных граждан, даже не честных.
http://forexsystems.ru/vsyo-o-fondovyh-rynkah-i-investorah/65769-chto-takoe-dark-pools-darkpuly.html
dark-pools, flash-orders это верхняя снежинка айсберга.

Но биржи то существовать будут все равно, они основа рыночной экономики. И всегда будут те кто поумней и будет использовать временные несовершенства для обогащения.

26.03.2013г. 0:03:27
 
   Айк список всех сообщенийИмеет права полного администратора сайта - админ Качества Айк, оцененные другими пользователями Оценок: 4 Сообщений: 3768  Сообщение № 11493 показать
ответ -только после авторизации

>>> Но обороты и стабильность у HFT куда выше. 

Насколько я понимаю, пишущий алгоритм для такого демона будет балансировать между качеством прогноза алгоритма и скоростью реакции. При этом наиболее выгодная золотая середина будет зависеть, как от алгоритмов конкурентов, так и от изменчивости среды в целом. Поскольку алгоритм постоянно дорабатывается, высока вероятность человеческого фактора: ошибки программиста. Ко всему прочему подключается качество, устойчивость работы "железа" на котором находится демон, адекватность и скорость поступающих к нему данных.

То есть это как раз тот случай русской рулетки, когда из-за крайне быстрой работы программы, присутствия человеческого фактора, изменчивости среды и высокой технологической конкуренции, можно очень быстро потерять всё. И теряют.

Поэтому говорить, что HFT без рисковая технология неверно.

Тут важно понять, что в случае HFT ты имеешь дело как раз таки с математической/алгоритмической моделью, которая в долгосрочной перспективе может потерять свою описательную силу из-за многих причин. То есть поиск математического ожидания для такой модели при расчете на долгосрочную перспективу с учетом всех рисков никто не отменяет, а вестись на сиюминутную "ВАУ!" прибыль не следует :)

 

Но всё это мысли по песку, я пока плохо знаю эту тему всё-таки...



26.03.2013г. 2:28:53
 
   kak список всех сообщенийИмеет права полного администратора форума - модератор Качества kak, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Мужской Сообщений: 775 Телефон: +79217162023  Сообщение № 11495 показать
ответ -только после авторизации
Конечно, печалит, что на мое: «Среда это ВСЕ», дискуссия продолжается в поиске лучшего алгоритма для прогноза. Но, по-видимому, лучший алгоритм тот, который соответствует изменению среды. Мы то, что едим и в плане материального, и в плане информационного. И выбор экстремального или классического программирования, прежде всего должен зависит от тех условий, в которых формируется система, а поэтому главный интерес конструирующего и должен быть направлен на правила существующие в среде.

26.03.2013г. 10:06:23
 
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11498 показать
ответ -только после авторизации
автор: Айк сообщение 11493
Поэтому говорить, что HFT без рисковая технология неверно.

Тут важно понять, что в случае HFT ты имеешь дело как раз таки с математической/алгоритмической моделью, которая в долгосрочной перспективе может потерять свою описательную силу из-за многих причин. То есть поиск математического ожидания для такой модели при расчете на долгосрочную перспективу с учетом всех рисков никто не отменяет, а вестись на сиюминутную "ВАУ!" прибыль не следует

Если про флэш ордера в контексте HFT то это безрисково. Это если простыми словами, как если бы за 30 милисекунд до размещения твоего торгового приказа на бирже о нём уже знают и начинают игру против него. Но это относится не к мелкому "мясу" торгующих через брокеров и маркетмэйкеров, а к крупным инвестиционным и хэдж фондам, банкам, диллиговым центрам и тп. То есть они грабят не простых трейдеров а банки и фонды. Они на верхушке пищевой цепи. Этим грешат J.P Morgan, Goldman Sachs...

Вот пару статеек чтоб понять размах
http://habrahabr.ru/post/128372/
http://habrahabr.ru/post/167891/
http://habrahabr.ru/post/163371/

А вообще алгоритмический трейдинг такой же рисковый как и обычный ручной, только компьютер может в миллионы раз больше делать механической рутинной работы, чем человек. Главная беда трейдера это его психика и человеческие слабости, так вот именно это и решает робот.
Если интересно рекомендую книжку: "Биржевой трейдинг системный подход" А.Кургузкин
http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf

Сейчас вообще новое явление в биржевой практике, беспрецедентное. Алгоритмы воюют с алгоритмами. Причем этот процесс в много итераций. И происходят феномены иногда, вовсе уникальные и не объяснимые.

26.03.2013г. 14:54:14
 
   Айк список всех сообщенийИмеет права полного администратора сайта - админ Качества Айк, оцененные другими пользователями Оценок: 4 Сообщений: 3768  Сообщение № 11499 показать
ответ -только после авторизации

К слову, можешь не заходя в википедию ответить, для тебя вот эти слова имеют смысл?

  • The Black–Scholes model
  • The binomial options pricing model

Это не вопрос на твою эрудицию, я просто исследую рынок, нужно понять, насколько люди ориентируются в моделях и слышали ли о них вообще.



26.03.2013г. 17:37:03
 
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11501 показать
ответ -только после авторизации
автор: Айк сообщение 11499
К слову, можешь не заходя в википедию ответить, для тебя вот эти слова имеют смысл?

Имеют. Но теоретически. Примерно месяц назад смотрел лекции:
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14067
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14067
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14143
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232
Последняя называется"Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость." Что имеет прямое отношение к теме.

Хотя именно с опционами я ещё не успел поиграться и как то комментировать не имею права.
Я больше по статистическому арбитражу, синтетическим финансовым инструментам и тп.
Ну и естественно всякого рода "Data Mining" поиск паттернов автокорелляций, и поиск универсального способа их поиска))))
Как то так...

автор: Айк сообщение №11499
Это не вопрос на твою эрудицию, я просто исследую рынок, нужно понять, насколько люди ориентируются в моделях и слышали ли о них вообще.

На мою эрудицию рассчитывать не стоит, я лентяй и халявщик.
"Дают-бери, бьют-беги" мой девиз


26.03.2013г. 19:55:08
 
  Industrial-Lady список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества Industrial-Lady, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Женский Сообщений: 337  Сообщение № 11503 показать
ответ -только после авторизации

 автор: kak сообщение №11495

а поэтому главный интерес конструирующего и должен быть направлен на правила существующие в среде.

И дальнейшие действия сводятся к двум основным, похоже универсальным для всего, чье выживание зависит от способности приспособиться, будь то биологическая особь, компьютерная программа или социальная/экономическая организация: 

адаптация-компенсация

Вроде как уже приводила эту картинку. Большая геометрическая фигура - динамика окружающей среды, маленькая - динамика принадлежащего ей организма



26.03.2013г. 23:38:21


Концепция поменялась!
 
Страницы: 1 2 3 4 ВСЕ 

Чтобы оставлять сообщеня нужно аворизоваться.

! Сообщение пропало?! посмотреть причины...

Написать простое сообщение (только текст)

Написать сообщение полноценным редактором



Последняя активность на сайте >>